금융당국, 부실확산 총력···‘대손충당 강화·자본확충’ 시행 예고

[이뉴스투데이 김영민 기자] 금융당국이 은행권의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 위험 대응 체계 강화를 주문했다. 은행권 전반에 손실흡수 능력을 강화해 위기가 발생하더라도 다른 금융사나 업권으로 전이되지 않도록 하기 위해서다.

22일 금융권에 따르면 금융감독원은 KB국민‧신한‧우리‧NH농협‧광주‧대구‧경남은행과 카카오뱅크 등에 8개 은행에 대손충당금 산청체계를 강화하라는 ‘경영유의’ 조치를 취했다.

은행이 대손충당금 산정을 위한 기대신용손실 추정때 부도율(PD)과 부도시 손실률(LGD) 등을 추정해 사용하고 있지만 이들 지표가 최근 실측치보다 나타나면서다.

부실 위험 확대 가능성을 충분히 반영하지 못해 대손충당금이 과소 산정될 우려가 지적된다.

코로나19 당시 은행이 소상공인 등에 대출원금 상환과 이자납부를 유예하면서 부도율 지표가 실제보다 낮은 착시효과가 반영되지 않았기 때문이다.

금감원은 각 은행에 PD·LGD 등이 실측치 보다 낮지 않도록 추정방식을 보완하고 미래 거시경제를 예측하는 모형의 적정성 강화를 요구했다.

이에 더해 올해부터 △경기대응완충자본(CCyB) △스트레스완충자본 △특별대손준비금 등 ‘자본확충 3종 세트’를 본격 시행도 알렸다.

5월부터 경기대응완충자본 제도가 시행, CCyB 적립 수준이 0%에서 1%로 상향 조정된다.

경기대응완충자본 제도는 신용팽창기에 추가 자본을 적립해 신용 확대를 억제하고 신용축소기에 적립된 자본을 해소해 원활한 신용공급을 목적으로 한다.

은행권 가중위험자산의 0~2.5% 범위에서 추가자본 적립 의무를 부과하는 것으로 2016년 도입 후 0% 수준을 유지해 왔으나 지난해 5월 금융위에서 의결되면서 올해 바로 시행된다.

스트레스 테스트 결과에 따라 추가 자본 적립 의무를 부과하는 스트레스 완충자본도 올해 중 제도화가 이뤄진다.

스트레스 테스트는 금리·환율·성장률 관련 위기 상황을 가정하고 은행이 적정자본을 유지할 수 있는지를 점검하는 제도다.

지난해 개정된 은행업 감독규정에 따른 특별대손준비금 요구도 올해부터 가능해진다.

특별대손준비금은 은행의 예상 손실 대비 대손충당금·대손준비금이 부족할 경우 추가로 쌓는 것으로 회계상 자본으로 분류된다.

금융위 의결을 거쳐 은행권 전체적으로 적립을 요구할 수 있으며, 개별 은행마다 요구되는 적립 수준은 다를 수 있다.