[이뉴스투데이 유제원 기자] 글로벌 투자은행(IB) 메릴린치증권이 국내 증권시장에서 알고리즘 거래를 통한 '초단타 매매'로 대규모 허수성 주문을 처리한 혐의로, 한국거래소로부터 1억7500만원의 회원 제재금을 부과받게 됐다.

한국거래소 시장감시위원회는 16일 회의에서 메릴린치증권에 대한 제재금 부과를 결정했다.

거래소 감리 결과 메릴린치증권은 2017년 10월부터 작년 5월 사이에 미국 시타델증권으로부터 430개 종목에 대해 6220회(900여만주, 847억원어치)의 허수성 주문을 수탁해 처리한 것으로 나타났다.

거래소는 "이는 허수성 주문 수탁을 금지하는 거래소 시장감시 규정 위반"이라고 밝혔다.

시장감시규정 제4조는 '거래성립 가능성이 희박한 호가를 대량 제출하거나, 직전가격 또는 최우선 가격 등으로 호가를 제출한 뒤 반복적으로 정정·취소해 시세 등에 부당한 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 행위'(허수성 주문)를 금지하고 있다.

시타델증권은 메릴린치를 통해 미리 정해진 컴퓨터 알고리즘에 따라 단기간에 주문을 내놓는 알고리즘 거래 방식으로 대규모 허수성 주문을 쏟아낸 것으로 조사됐다.

우선 고가로 허수성 매수 주문을 내놓아 다른 투자자의 추격 매수세를 끌어들인 뒤 시세가 오르면 보유물량을 매도해 시세차익을 얻고 이미 제출한 허수성 호가를 취소하는 방식을 반복했다고 거래소는 설명했다.

거래소는 이번 제재가 직접시장접근(DMA) 방식을 이용한 알고리즘 매매주문 수탁행위에 대해 회원사들의 주의를 촉구하는 계기가 될 것으로 기대했다.

또 앞으로도 시장 건전성을 저해하는 행위에 대해 지속적으로 시장감시를 강화할 것이라고 밝혔다.

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